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摘要:股指期货对冲成本分析与动态换仓策略......

  随着股指期货限制措施的逐步放开,股指期货的流动性有所回升,基差也有了一定程度的收窄。本篇报告重点对股指期货的对冲成本进行分析,并探究适应现阶段的对冲策略。

      构建对冲组合时,当季合约表现好于当月合约,但使用当季合约进行对冲,可能要面临流动性不足的问题。对于规模较大的产品,使用当月合约进行换仓较为稳健,而对于规模相对较小的产品,可以使用当季合约来降低对冲的成本。

      通过对换仓时点的合理选择,广州期货开户,可以在一定程度上降低对冲成本,但同时需要考虑合约流动性的问题。如果资金规模较大,考虑到老合约的平仓以及新合约的开仓的成交量,在交割前1 日换仓较为稳妥。而如果资金规模不大,可以考虑采取更加激进的方式,以降低对冲成本。

      通过对跨期价差的控制,广州期货开户,本文构建了一种动态换仓策略,以期能够平衡对冲成本和合约流动性的问题。使用动态换仓策略,IF 当月合约的年化对冲成本为1.44%,平均换仓时点为交割前5 个交易日;IC 当月合约的年化对冲成本为6.08%,平均换仓时点为交割前5.40 个交易日。

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